Auch das Castell de Capdepera entstand um Angriffe aus dem Nordosten abzuwehren. Jaume II. ließ im 14 Jahrhundert einen weiten Schutzwall bauen, um der Bevölkerung sichere Zuflucht vor den immer wiederkehrenden Piraten zu gewähren. Damals soll es keine über die Region verteilte Fincas gegeben haben, sondern es standen bis zu 100 Häuser innerhalb der steinernen Mauern. Eine der alten Geschichten besagt, dass die Piraten einmal bei einem Angriff fast erfolgreich gewesen wären und die Burg bezwungen hätten. Doch die frommen Mallorquiner sandten ihre Stoßgebete zur heiligen Jungfrau Maria und die antwortete mit dichtem Nebel, der sich um die Zinnen der Festung legte und so den Erfolg vereitelte. Die Piraten zogen ab, der Nebel auch, aber die Mallorquiner hielten ihr Wort und bauten der Jungfrau Maria umgehend die Kapelle „Nostra Senyora de la Esperanca“.